Cosa sono gli stress test per le banche europee

Stress test promosse le banche italiane

Ciononostante, le quattro banche italiane coinvolte negli stress test di quest'anno - Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e BancoBpm - dimostrano come il settore italiano stia facendo importanti progressi. Dà a Lega e 5 Stelle una boccata d'ossigeno nella discussione tossica sulla manovra.

Mario Quagliariello, direttore del dipartimento Economic Analysis and Statistics dell'Eba, sottolinea che "il risultato dello stress test mostra che gli sforzi delle banche per costruire la propria base di capitale negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la loro capacità di resistenza agli shock gravi".

Nel momento in cui si stabilisce l'ammanco di capitale delle banche sottoposte ad esame, queste hanno in teoria 15 giorni di tempo per mettere in piedi un piano di allineamento alle richieste europee (un piano che dovrà realizzarsi in 6-9 mesi).

(Teleborsa) - Lo stress test Day è arrivato. In evidenza Credito Valtellinese (+2,7%), Banca MPS (+3,3%), Banco BPM (+2,3%), UBI Banca (+1,4%). Lo scenario avverso considerato per gli stress prevede per l'Italia un calo del Pil cumulato del 2,7% nel triennio 2018-2020. In aggregato l'Autorità europea ha condotto i test su 48 istituti europei, di cui 37 vigilati direttamente dalla Bce. Rispetto all'anno scorso, la resistenza al test sotto sforzo è diminuita, ma resta comunque sopra la soglia della sicurezza. Unicredit ha passato l'esame con un capitale al 9,34% in caso di scenario avverso nel 2020, Intesa SanPaolo con un capitale al 10,40%, Unione banche italiane invece all'8,32% mentre Banco popolare di Milano all'8,47%. I quattro istituti si piazzano così tutti davanti a Deutsche Bank, 'ferma' all'8,14%.

Nel caso del Regno Unito, "complice l'impatto della Brexit, le quattro banche UK (Barclays, Lloyds, Hsbc e Rbs) nel 2020 accusano perdite del Cet1 comprese tra 533 e 700 punti".

L'esercizio fornisce una previsioni sul come si andrebbe ad evolvere il coefficiente Cet1, una misura della solidità patrimoniale delle banche, in uno scenario di base e in uno scenario definito "avverso", che ovviamente metterebbe alla prova i bilanci degli istituti. Il Monte salta questo turno di stress test perché è ancora aperta la procedura di ristrutturazione con l'Europa dopo il salvataggio pubblico che gli ha impedito di finire con le gambe per aria. In questo caso, nel campione ci sono Bper, Mediobanca, Carige e Iccrea.

Gli EU-wide stress test dell'Eba, estesi cioè alle banche europee di dimensioni maggiori, furono eseguiti una prima volta nel 2014, poi replicati nel 2016 e sono destinati ad essere ripetuti ogni due anni.

La pagella con promossi e bocciati non include le richieste sui requisiti minimi patrimoniali, che saranno inoltrate successivamente dalla Bce agli inizi di dicembre.

L'attenzione è rivolta soprattutto agli indicatori di solvibilità: il CET1 capital ratio, dato dal rapporto tra patrimonio di vigilanza di qualità migliore (il Common Equity Tier 1, CET1) e le RWA.

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